EXEMPELBLANKETT
MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK
INSTITUT
PERIOD
HANDLÄGGARE
INSTITUTNUMMER
TELEFONNUMMER
ORG.NUMMER
Belopp anges i tkr utan decimaler
Summeringar ska balansera
H. TILLGÅNGAR OCH KASSAFLÖDE
Tillgångar enligt 3 kap.
Oviktat belopp
H1
H2
H3
H4
H5
Kontanta medel
Tillgodohavanden hos centralbanker
Värdepapper emitterade av stater i den egna valutan
Värdepapper med noll riskvikt
Summa viktade tillgångar [H1 : H4]
H6
H7
H8
H9
H10
Värdepapper med 20 procents riskvikt emitterade eller
garanterade av stater, centralbanker, icke-statliga
offentliga organ eller internationella utvecklingsbanker
Företagsobligationer värderade till kreditkvalitetssteg 1
Säkerställda obligationer värderade till kredikvalitet 1
Summa viktade tillgångar [H7 : H9]
Summa likvida tillgångar [H5 + H9]
H11
H12
Justering (p.g.a. att H9 max får utgöra 2/3 av H5)
Likvida tillgångar efter justering [H10 - H11]
Riskvikt
100%
100%
100%
100%
85%
85%
85%
Viktat belopp
Utflöden enligt 4 kap.
Hushåll
Hushållsinlåning som inte förfaller inom 30 dagar
Hushållsinlåning som omfattas av insättningsgaranti
Övrig hushållsinlåning
0%
5%
10%
H17
Stabil inlåning utan säkerhet eller med operativa relationer
Inlåning, som omfattas av insättningsgaranti,
från andra kunder än hushållskunder
Inlåning med operativa ändamål
5%
25%
H18
H19
Upplåning utan säkerhet som inte är tidsbestämd eller förfaller inom 30 kalenderdagar
Inlåning från andra än hushållskunder och finansiella kunder
75%
Övrig inlåning och finansiering utan säkerhet
100%
H13
H14
H15
H16
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
Säkerställd upplåning och byten av värdepapper som förfaller inom 30 kalenderdagar
Upplåning som är fullt ut säkerställd med någon tillgång
i 6 § och/eller 7 § samt värdepappersbyten där
levererad tillgång är någon tillgång i 6 § och/eller 7 §
0%
Upplåning säkerställd med tillgångar som inte ingår
i 6 eller 7 §§ där inhemska staten, centralbanken
eller icke-statliga offentliga organ är långivare
25%
Övrig säkerställd upplåning och värdepappersbyten
100%
Outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter
Outnyttjade lånelöften till hushållskunder
Outnyttjade kreditfaciliteter till andra företag än
finansiella kunder
Outnyttjade likviditetsfaciliteter till andra än finansiella kunder
Övriga outnyttjade ställda kredit- och likviditetsfaciliteter
5%
10%
100%
100%
H30
H31
H32
H33
Övriga kassaflöden
Värdeförändring i ställda säkerheter enligt 7 §
Värdeförändring i ställda säkerheter enligt 6 §
Värdeförändring i ställda säkerheter som inte ingår
i likvida tillgångar vid beräkning av om kravet
i 2 kap 1 § är uppfyllt
Derivatskulder netto
Behov att ställa ytterligare säkerheter vid sänkt kreditbetyg
Lånade tillgångar
Övriga kontrakterade utflöden
H34
Kassautflöde [H13 : H33]
H27
H28
H29
15%
0%
20%
100%
100%
100%
100%
Inflöden enligt 5 kap.
H35
Övergripande regler
Fordringar på kapitalbelopp som förfaller inom
30 kalenderdagar där kunden inte är finansiell kund
[ange riskvikt 0 - 50%]
%
H36
H37
H38
Säkerställd utlåning
Utlåning säkerställd med likvida tillgångar enligt 3 kap.
Övrig säkerställd utlåning (7 § första stycket)
Övrig säkerställd utlåning (7 § andra stycket)
0%
100%
0%
H39
H40
Stabil insättning utan säkerhet
Insättning utan säkerhet som omfattas av insättningsgaranti
Insättning med operativa ändamål
5%
25%
H41
H42
H43
Övriga kassainflöden
Egna outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter
Derivatfordringar netto
Övriga inflöden inom 30 dagar samt fordringar
på finansiella kunder
H44
Kassainflöde [H35 : H43]
H45
H46
Justering (p.g.a. att H44 max får utgöra 75% av H34)
Kassainflöde efter justering
H47
Nettokassautflöde [H34 - H46]
H48
LCR (%) [H12/H47]
0%
100%
100%
