Europeiska
unionens råd
Bryssel den 25 augusti 2015
(OR. en)
11509/15
ADD 1
EF 166
ECOFIN 678
DELACT 110
FÖLJENOT
från:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
inkom den:
21 augusti 2015
till:
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska
unionens råd
Komm. dok. nr:
C(2015) 5390 final BILAGA 1
Ärende:
BILAGA till kommissionens delegerade förordning om komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller
tekniska tillsynsstandarder för clearingkravet
För delegationerna bifogas dokument – C(2015) 5390 final BILAGA 1.
Bilaga: C(2015) 5390 final BILAGA 1
11509/15 ADD 1
/ub
DGG 1B
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 6.8.2015
C(2015) 5390 final
ANNEX 1
BILAGA
till
kommissionens delegerade förordning
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad
gäller tekniska tillsynsstandarder för clearingkravet
SV
SV
BILAGA
till
kommissionens delegerade förordning
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad
gäller tekniska tillsynsstandarder för clearingkravet
Klasser av OTC-räntederivat som omfattas av clearingkravet
TABELL 1: KLASSER AV BASSWAPPAR
ID
Typ
Referens
Avvecklings- Löptid Avvecklings- Valfrihet Teoretiskt
värde
Index
för valuta
valuta
försäljningsvolym
Typ
Typ
A.1.1 Basvärde Euribor
A.1.2 Basvärde Libor
A.1.3 Basvärde Libor
A.1.4 Basvärde Libor
SV
EUR
GBP
JPY
USD
2
28
dagar–
50 år
En
valuta
enda Nej
28
dagar–
50 år
En
valuta
enda Nej
28
dagar–
30 år
En
valuta
enda Nej
28
dagar–
50 år
En
valuta
enda Nej
Fast
eller rörlig
Fast
eller rörlig
Fast
eller rörlig
Fast
eller rörlig
SV
TABELL 2: KLASSER AV RÄNTESWAPPAR FÖR FAST KONTRA RÖRLIG
RÄNTA (FIXED-TO-FLOAT)
ID
Typ
Referens Avvecklings- Löptid
Index
valuta
Avvecklings- Valfrihet Teoretiskt
värde
valuta
Typ
Typ
A.2.1
Fixedto-
Euribor
EUR
float
A.2.2
Fixedto-
Libor
GBP
float
A.2.3
Fixedto-
Libor
JPY
float
A.2.4
Fixedtofloat
SV
Libor
USD
28
dagar–
50 år
En
valuta
enda Nej
28
dagar–
50 år
En
valuta
enda Nej
28
dagar–
30 år
En
valuta
enda Nej
28
dagar–
50 år
En
valuta
enda Nej
3
Fast
eller rörlig
Fast
eller rörlig
Fast
eller rörlig
Fast
eller rörlig
SV
TABELL 3: KLASSER AV RÄNTETERMINSKONTRAKT (FRA)
ID
A.3.1
A.3.2
A.3.3
Typ
FRA
FRA
FRA
Referens
Avvecklings- Löptid
Avvecklings- Valfrihet
Index
valuta
valuta
Teoretiskt
värde
Typ
Typ
Euribor
Libor
Libor
EUR
GBP
USD
3
En
dagar–3 valuta
år
enda Nej
3
En
dagar–3 valuta
år
enda Nej
3
En
dagar–3 valuta
år
enda Nej
Fast
eller rörlig
Fast
eller rörlig
Fast
eller rörlig
Tabell 4: KLASSER AV OIS-KONTRAKT (overnight index swaps)
ID
A.4.1 OIS
A.4.2 OIS
A.4.3 OIS
SV
Avvecklings- Löptid Avvecklings- Valfrihet Teoretiskt
värde
valuta
Index
för valuta
försäljningsvolym
Typ
Typ
Typ Referens
Eonia
FedFunds
Sonia
EUR
USD
GBP
4
7
dagar–
3 år
En
valuta
enda Nej
7
dagar–
3 år
En
valuta
enda Nej
7
dagar–
3 år
En
valuta
enda Nej
Fast
eller rörlig
Fast
eller rörlig
Fast
eller rörlig
SV
