Aktieindexkonsortiet Sverige produktblad

advertisement
Aktieindexkonsortiet Sverige
Kammarkollegiet erbjuder kapitalförvaltning i Aktieindexkonsortiet Sverige som förvaltas passivt eller indexnära med
inriktning på de största bolagen på Stockholmsbörsen. Målsättning med konsortiet är att till en låg kostnad erbjuda en
produkt som presterar i nivå med jämförelseindex.
Avkastningsmål och investeringspolicy
Jämförelseindex är CMOMXS30CAPGI som består
av de 30 bolag som har störst omsättning på
Stockholmsbörsen justerat för ESG-policy och som
samtidigt under normala förhållanden ger en högre
utdelning än börsen i genomsnitt. Detta index är
återinvesterande och ingen aktie får vara större än
10 procent av det totala marknadsvärdet av index.
En indexexponering innebär att förvaltningen sker
utifrån ett på förhand bestämt regelverk. Indexförvaltingen ger placeraren ett effektivt beta och en
marknadsavkastning till låg aktiv risk. Målet är att
ha en aktiv risk, så kallad tracking error, om maximalt 0,2 procent per år.
Ansvarsfulla investeringar
Aktieindexkonsortiet placerar inte i företag som
producerar pornografi, högst fem procent av omsättningen får avse distribution av pornografi. Aktieindexkonsortiet investerar inte heller i bolag där
mer än fem procent av omsättningen kommer från
produktion eller distribution av krigsmaterial, alkohol, eller spel. Företagen i portföljen skall också följa
internationella normer om miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsrätt.
Läs mer om Aktieindexkonsortiet Sverige och
om övriga tjänster på:
www.kammarkollegiet.se/kapitalförvaltning
Kapitalförvaltningens tjänster
Förvaltning
Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.
allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.
Allokering
Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt
sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras
du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.
Operations
Operations utför back- och middle officetjänster för både externt
och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och
statliga bolag. Operations ansvarar också för avkastnings- och
riskrapportering samt resultatuppföljning.
Juridik
De juridiska tjänster som vi utför för våra uppdragskunder är
anpassade efter kundens krav och behov. En hög kvalitet på juridisk kompentens spelar en viktig roll för våra kunders framgång.
Ekonomitjänster
Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om
Finansiell rådgivning
Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv
och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende
och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.
Aktieindexkonsortiet Sverige Q1 2017
Nyckeltal (jämförelseindex)
Avkastning (jämförelseindex)
Nyckeltal (jämförelseindex)
Förmögenhet 2017-03-31 (tkr)
2 035 509
1 mån (%)
2,88 (2,87)
Standardavvikelse (%)*
Förmögenhet föregående kvartal
1 978 557
3 mån (%)
6,78 (6,77)
Sharpekvot*
Förmögenhet 2016-12-31 (tkr)
1 906 285
Sedan årets start (%)
6,78 (6,77)
Tracking error (%)*
0,05
Tracking error 12-månaderstal(%)
0,04
Andelar 2017-03-31 (antal)
11 601 545
Andelsvärde inkl. utdelning
175
Andelsvärde exkl. utdelning
173
12,43 (12,43)
0,95 (0,95)
*Nyckeltalen är beräknade utifrån
månadsavkastningar som rullande 5-årstal.
Branschfördelning
Största enskilda innehav
Andel (%)
Marknadsvärde (tkr)
Hennes & Mauritz B
8,98
180 876 108
Nordea Bank
8,98
180 868 548
Swedbank A
6,94
139 754 452
Atlas Copco A
6,35
127 900 650
Volvo B
4,51
90 913 253
Assa Abloy AB
4,51
90 882 569
Sandvik
4,51
90 849 811
TeliaSonera
4,50
90 713 842
Investor B
4,50
90 662 283
SEB A
4,50
90 604 469
Telecommunications
6%
Technology
4%
Oil & Gas
2%
Industrials
33%
Health Care
3%
Avkastning januari–mars (%)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
januari
februari
Portfölj
mars
OMX Stockholm 30 Cap GI, justerat för etisk granskning
8
7
6
ALMs/Cash
1%
Basic Materials
2%
Consumer Goods
9%
Consumer Services
9%
Financials
31%
Download
Random flashcards
Create flashcards